正确认识交易系统

什么是交易系统？

交易系统是一种帮助交易者决定何时进场或出场的机械化工具。它可以是由人手工编写，也可以是由计算机程序生成。因为交易系统可以排除人的情感因素，使得交易决策更趋向于客观和理性。

交易系统的基本原则

1. 简单易懂：一个好的交易系统应该是易于理解和执行的，任何人都可以使用。

2. 有效性：一个好的交易系统应该能够在市场上产生持续的盈利，而不是仅仅获得短期的利润。

3. 分析市场：一个好的交易系统应该考虑市场的历史价格和趋势，以及预测市场未来价格的可能性。

4. 风险管理：一个好的交易系统应该具备风险控制的机制，以便在交易亏损时能够及时止损。

交易系统的优势

1. 程序化：交易系统的最大优势就是可以消除人类情感因素对交易的影响。系统通过一系列预定规则进行操作，无需考虑人的感觉和预测。

2. 持续性盈利：一个好的交易系统能够在复杂的市场环境中保持稳健的盈利。

3. 时间效益：交易系统可以在任何时候运行，它们不需要人为干预或决策。这节省了交易员的时间，使他们可以集中精力分析市场和开发新交易系统。

交易系统的风险

1. 过拟合：交易系统的一个风险是过拟合。过拟合是指该系统在历史价格和趋势上进行了精细调整，以便使其可以在过去的数据中获得最大化的利润。然而，当交易系统运行到未来时，它可能无法产生预期的业绩。

2. 算法固有的缺陷：算法本身具有固有的缺陷，无论它有多少经验和多少历史数据进行训练，都会出现错误。

3. 突发事件：突发的政治和经济事件可能导致交易系统错误的交易决策，这些情况可能无法预测或规避。

结论

交易系统是一种程序化的、无情的工具，它能够帮助交易者消除情感因素，并在市场中获得持续的盈利。然而，在使用交易系统时，需要谨慎考虑其程序的过拟合风险，以及算法本身的缺陷和突发性事件。因此，开发和使用交易系统需要强调程序化思维，严格执行规则和风险控制。